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上证50ETF交投活跃 成交量大增

发布时间:2018-04-02 10:59来源:未知admin字号:

      周四上证50ETF振荡走高,截至收盘,上证50ETF报收于2.22,较前一交易日上涨0.5%。受助于标的市场提振,期权交投活跃,最终成交271198手,较前一日增加25%,其中认购期权成交156111手,认沽期权成交115087手,成交量PCR由前一日的0.883降至0.737,市场乐观情绪再次升温。期权成交集中在2.1—2.3执行价格处,虚值期权成交量明显大于实值期权。持仓量方面,7月合约即将到期,持仓量大减,其余各月份合约持仓均有所增加,认购增仓明显大于认沽增仓,说明期权投资者看好50ETF后期走势。

内容来自dedecms

  图为各月份期权成交量比较

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受制于标的上涨但幅度有限,认沽全线下跌,除个别虚值外,认购价格几乎全线上涨。7月合约中,执行价格2.15以下实值认购期权的时间价值已缩减为零。波动率方面,历史较前期无明显变化,隐含波动率则有所下跌,维持低位徘徊。其中8月认购平均隐含波动率为9.45%,认沽隐含波动率为19.87%,二者隐含波动率价差有所加大,隐含波动率结构同前期保持一致,认购隐含波动率呈现“执行价格越高,波动率越高”的右偏结构,而认沽隐含波动率则呈现“中间低,两边高”的微笑结构。

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  图为8月合约隐含波动率比较 本文来自织梦

  综上所述,近期上证50ETF有所下跌,但总体依然强势,后期有望突破前期高点,进一步打开上涨空间。鉴于波动率长期位于低位,期权价格低廉,建议投资者买入远月虚值认购,以低成本博取未来上涨收益;持有标的的投资者可卖出远月深度虚值认购,加大备兑看涨组合的潜在盈利空间。7月合约即将到期,谨慎交易。 copyright dedecms

 

(期权小编:admin)